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　　CFA衍生品考：Reading 57、58、59中的内容，金融衍生品的定义；金融衍生品定价的基本原理；看涨期权和看跌期权的到期价值、利润、最大小盈亏、盈亏平衡点的计算。

　　☆Reading 57: Derivative Markets and Instruments

　　◆金融衍生品的定义;

　　◆金融衍生品市场的分类及区别;

　　◆金融衍生品的分类;

　　◆金融衍生品的优缺点。

　　☆Reading 58: Basics of Derivative Pricing and Valuation

　　◆金融衍生品定价的基本原理:

　　◆区别远期和期货合约的定价以及估值;

　　◆合约期初、期中、期末如何计算远期的价值，以及理解影响远期价值的因素;

　　◆解释期货和远期定价的异同;

　　◆解释互换和远期定价的不同;

　　◆欧式期权价值的计算以及影响因素;

　　◆欧式期权的平价公式、远期平价公式以及二叉树模型的理解;

　　◆美式期权与欧式期权定价的差异。

　　☆Reading 59: Risk Management Applications of Option Strategies

　　◆看涨期权和看跌期权的到期价值、利润、最大小盈亏、盈亏平衡点的计算;

　　◆Covered call和protective put的到期价值、利润、最大小盈亏、盈亏平衡点的计算。

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